Ichimoku trading strategy full version

3 Estratégias rentáveis ​​de negociação Ichimoku.

Neste artigo, mostro três estratégias usando o sistema de negociação de Ichimoku. Na verdade, porque o sistema é tão versátil, vejo três diferentes estratégias de negociação de Ichimoku. Em seguida, mostro os resultados de como essas estratégias de negociação funcionam no par forex EUR / USD.

Eu realizei essas análises para descobrir como o sistema Ichimoku é bom em identificar tendências. As estratégias de negociação são simples e não exigem qualquer julgamento ou interpretação única.

Ichimoku Kinko Hyo.

Ichimoku é um sistema comercial que se originou no Japão. Desenvolvido pelo jornalista Goichi Hosoda, ele é projetado para ajudar os comerciantes a identificar e negociar com a tendência dominante. As linhas parecem bastante complicadas no gráfico, mas podemos usá-las facilmente como parte de uma estratégia de negociação automatizada.

Conversão e Linha Base.

A linha vermelha é a Linha de conversão (tenkan sen) e é mais rápida para reagir. A linha azul é a Base Line (kijun sen). A Base Line é mais lenta, e nós a usamos para confirmação.

Ichimoku Cloud.

A coisa mais incomum sobre o Ichimoku é a nuvem. A nuvem é uma área de movimento lento no gráfico que ajuda a identificar a tendência e fornece suporte e resistência.

A nuvem é composta de duas linhas: Senkou A e Senkou B. Senkou A é o mais rápido e faz a borda interna da nuvem. Senkou B é mais lento e forma a borda externa.

Chikou Span.

O Chikou Span é a linha verde. É feito ao traçar o preço de fechamento 26 períodos de volta.

As Estratégias de Negociação Ichimoku.

As três estratégias de negociação são longas ou curtas. Cada estratégia de negociação começa com o capital de US $ 100.000. As regras das estratégias são:

Estratégia 1: comércio longo quando a linha de conversão cruza acima da linha base. Breve quando a linha de conversão cruza abaixo da linha base. Estratégia 2: Comércio longo quando o preço de fechamento cruza acima da linha base. Comércio curto quando o preço de fechamento cruza abaixo da linha base. Estratégia 3: Comércio longo quando o preço de fechamento cruza acima da linha Senkou Span B (linha de nuvem lenta). Trade Short quando o preço de fechamento cruza abaixo da linha Senkou Span B.

A análise nesta página foi realizada usando um Modelo Tradinformed Backtest. Estas são uma maneira excelente para os comerciantes testarem suas estratégias. Os modelos são criados no Excel e permitem que você teste diferentes mercados, tente diferentes indicadores e condições de entrada. Para ver os modelos mais recentes, confira a Tradinformed Shop.

O Ichimoku é um indicador fascinante. Se você quiser saber mais sobre isso, bem como muitos outros indicadores, confira a página sobre 21 Indicadores Técnicos.

Os dados utilizados para o backtest são o par forex EUR / USD no prazo diário. Testei os dados de maio de 1992 a dezembro de 2014.

Os resultados das três estratégias de negociação são:

A curva de equidade das três estratégias combinadas é:

Conclusão.

As três estratégias de negociação foram rentáveis ​​durante o período de testes de 22 anos. Isso é muito encorajador porque mostra que, ao longo do tempo, o Ichimoku pode ser útil em todos os tipos de mercado.

Olhando para a curva de patrimônio acima, é claro que a estratégia funciona melhor quando a volatilidade é maior e a tendência é forte. O período entre 2006 e 2011 foi notável para grandes balanços na avaliação de divisas, já que o dólar enfraqueceu e se fortaleceu alternadamente durante a crise financeira. A estratégia funciona mal durante o período 2011 e # 8211; em meados de 2014. Durante este tempo, a volatilidade diminuiu quando os bancos centrais do mundo se tornaram os maiores players nos mercados cambiais.

Em geral, o Ichimoku é uma boa maneira de trocar as tendências. Os três sistemas diferentes mostraram rentabilidade muito encorajadora durante um período de teste prolongado.

Se você quiser mais informações sobre as estratégias, você pode assistir ao vídeo do YouTube que acompanha:

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O Guia Definitivo das Tendências de Negociação com Ichimoku Cloud.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Resumo do artigo: Trend trading com Ichimoku não precisa ser confuso porque o nome não é familiar. Muitos comerciantes preferem trocar com Ichimoku, uma vez que eles aprendem a ver a tendência de uma nova maneira com o Ichimoku. Este artigo é uma repartição completa dos componentes do indicador, bem como a forma como você pode transformar esse indicador em uma tendência que segue o sistema.

A paciência é uma virtude elevada.

Muitos peritos são questionados sobre o indicador de que eles nunca desejariam. Minha resposta nunca vacilou, pois há um indicador que ilustra claramente a tendência atual, ajuda as entradas de tempo, exibe suporte e resistência, aclara o momento e mostra quando uma tendência provavelmente se inverteu. Esse indicador é Ichimoku Kinko Hyo ou mais conhecido como Ichimoku.

Aprenda Forex: Após uma lição rápida, Ichimoku mostra claramente oportunidades de negociação.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

Ichimoku é um indicador técnico ou gráfico que também é um sistema de negociação de tendências por si só. O criador do indicador, Goichi Hosada, introduziu Ichimoku como um & ldquo; um olhar & rdquo; indicador de modo que, em alguns segundos, você consiga determinar se uma tendência negociável está presente ou se você deve esperar uma melhor configuração em um par específico.

Antes de quebrar os componentes do indicador de forma clara e confiável, existem algumas coisas úteis para entender. Ichimoku pode ser usado tanto em mercados crescentes como em queda e pode ser usado em todos os prazos para qualquer instrumento de negociação líquida. A única vez para não usar Ichimoku é quando nenhuma tendência clara está presente.

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Conheça os 5 membros da família Ichimoku.

Sempre comece com a nuvem.

A nuvem é composta de duas linhas dinâmicas que servem para várias funções. No entanto, o objetivo principal da nuvem é ajudá-lo a identificar a tendência do preço atual em relação à ação do preço passado. Dado que a proteção de sua capital é a principal batalha que todos os comerciantes devem enfrentar, a nuvem o ajuda a colocar paradas e reconhecer quando você deve ser otimista ou bajista. Muitos comerciantes se concentrarão em candlesticks ou análise de ação de preços em torno da nuvem para ver se um padrão decisivo de reversão ou continuação está tomando forma.

Aprenda Forex: a nuvem sozinha pode ajudar a fornecer direção.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

Nos termos mais simples, os comerciantes que utilizam Ichimoku devem procurar entradas de compras quando o preço estiver acima da nuvem. Quando o preço está abaixo da nuvem, os comerciantes devem procurar correções temporárias maiores para entrar em uma ordem de venda na direção da tendência. A nuvem é a pedra angular de toda a análise de Ichimoku e, como tal, é o aspecto mais importante para o indicador.

Entradas de tempo com o Gatilho & amp; Linha de base.

Uma vez que você tenha construído um preconceito de procurar comprar ou vender sinais com a nuvem, pode recorrer às duas médias móveis únicas fornecidas pelo Ichimoku. A média rápida é uma média móvel de 9 períodos e a média lenta é uma média móvel de 26 períodos por padrão. O que é exclusivo sobre essas médias móveis é que, ao contrário de suas contrapartes ocidentais, o cálculo é construído a preços médios em oposição aos preços de fechamento. Muitas vezes me refiro à média rápida como a linha de gatilho e a média lenta como a linha de base.

Aprenda Forex: Procure o Trigger Crossing the Base em Favor da Tendência.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

Os componentes Ichimoku são introduzidos em uma ordem específica porque é assim que você deve analisar ou negociar o mercado. Uma vez que você confirmou a tendência ao reconhecer o preço como sendo abaixo ou acima da nuvem, você pode mudar para as médias móveis. Se o preço estiver acima da nuvem e o gatilho cruza acima da linha de base, você tem os ingredientes de um sinal de compra. Se o preço estiver abaixo da nuvem e o gatilho cruza abaixo da linha de base, você tem os ingredientes de um sinal de venda.

Confirme Entradas com a Linha de Lagagem Misteriosa.

Além do mistério da nuvem, a linha de atraso geralmente confunde comerciantes. Isso não deve ser o caso, pois é uma linha muito simples que é o fim da vela atual, colocada de volta 26 períodos. Ao estudar Ichimoku, achei que essa linha era considerada pela maioria dos tradicionais comerciantes japoneses que utilizam principalmente Ichimoku como um dos componentes mais importantes do indicador.

Aprenda Forex: A Linha de Lagagem Exibe Momentum of the Move.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

Uma vez que o preço quebrado acima ou abaixo da nuvem e a linha de gatilho é atravessar a linha de base com a tendência, você pode olhar para a linha de atraso como confirmação. A linha de atraso pode melhor confirmar o comércio, quebrando acima da nuvem em uma nova tendência de alta ou abaixo da nuvem em uma tendência de baixa em desenvolvimento. Olhando acima, você pode ver que a tendência muitas vezes reúne vapor muito bem depois que a linha de atraso quebra a nuvem. Outro benefício de usar a linha de atraso como um indicador de confirmação é que a linha de atraso pode criar paciência e disciplina em sua negociação, porque você ganhou, não está perseguindo o impulso inicial, mas sim esperando a correção para jogar antes de entrar na direção do tendência geral.

Negociação com lista de verificação Ichimoku.

Agora que você conhece os componentes do Ichimoku aqui é uma lista de verificação que você pode imprimir ou usar para manter os principais componentes dessa tendência dinâmica seguindo o sistema:

1. Onde está o preço em relação à nuvem?

Acima da nuvem - filtrada para comprar apenas sinais Na Nuvem - seja cauteloso, mas pronto para entrar na tendência anterior ou finesse, uma posição atual. o que as formações de vara se formam fortemente Abaixo da nuvem - filtrada para transações curtas apenas.

2. O preço é consistente em um lado da nuvem ou o preço está sendo atacado em ambos os lados de forma consistente?

Ichimoku é melhor usado com tendências claras e deve ser reservado durante mercados variados.

3. Qual nível do Ichimoku gostaria de usar para fazer a parada?

Se você usa Ichimoku para colocar batentes também, você pode usar a nuvem ou a linha de base.

- Escrito por Tyler Yell, Trading Instructor.

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Categoria: estratégias de negociação.

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É somente na última década que os ocidentais começaram a entender o poder de Ichimoku Kinko Hyo.

Este indicador funciona muito bem para BTC-USD e outras criptografia, além de trabalhar com sucesso para comerciantes asiáticos negociando ações, commodities e futuros. Ichimoku Kinko Hyo traduz-se para o inglês como # 8216; gráfico de equilíbrio de relance. & # 8216;

Você pode dar uma rápida olhada no gráfico e encontrar imediatamente o ponto de equilíbrio, ou "zona de equilíbrio # 8217; para o bem em questão. Inventado por Goichi Hosoda, jornalista, ele lançou o sistema Ichimoku ao público em 1968, depois de recrutar um grupo de estudantes para executar simulações à mão para testar o sistema por duas décadas.

O sistema Ichimoku permite identificar fugas e saltar sobre uma tendência contínua. Além disso, pode dar sinais para entrar em trades e permite que você mede impulso.

Enquanto o indicador é composto por quatro componentes, todos eles devem ser avaliados em relação ao preço do mercado para entender o que está acontecendo no mercado. Use os componentes em conjunto para formar uma imagem integrada de ação de preço que pode ser realizada apenas com um olhar.

Em primeiro lugar, usar este indicador pode ser assustador, mas depois de um tempo, torna-se muito fácil de usar. Você terá uma compreensão quase instantânea da força da atual tendência e impulso.

Ao usar o Ichimoku Kinko Hyo, pense em termos de equilíbrio e desequilíbrio. Uma vez que o mercado é um conjunto de todos os comerciantes individuais, humanos, o mercado é um reflexo do comportamento grupal. Assim como você não pode ficar feliz ou irritado para sempre, devemos retornar ao meio, assim como o mercado.

Isso nos leva à nuvem Ichimoku ou a & # 8216; Kumo & # 8217; .

1. O Ichimoku Cloud ou o & # 8216; Kumo & # 8217;

O primeiro componente que será detalhado é a nuvem Ichimoku (ou "Kumo & # 8216;") que representa a zona de equilíbrio ao longo do tempo. Se o preço estiver dentro do Kumo, então podemos dizer que o mercado está em equilíbrio;

Equilibrium & # 8230; o estado de um sistema onde existem duas forças opostas iguais, de modo que o sistema seja estacionário. Portanto, quando o preço está dentro do Kumo, devemos procurar uma ruptura desse equilíbrio, pois isso dará uma entrada adiantada na direção futura mais provável.

O exame do Kumo também permitirá que você realize duas coisas; a tendência geral e a relação do preço com essa tendência. Além disso, fornece uma visão multidimensional de suporte e resistência. Esta é uma melhoria em relação à visão simplificada e linear do suporte e da resistência tradicionais em um determinado nível. Em vez disso, na realidade, a dinâmica do mercado causa suporte ou zonas de resistência para expandir e contratar.

Kumo Breakout.

Se o preço estiver dentro do Kumo, o mercado não tem tendência. Se o preço estiver acima do Kumo, então temos uma tendência de alta enquanto que se o preço estiver abaixo do Kumo, temos uma tendência descendente. Por exemplo, o gráfico abaixo mostra a ação de preço de 4 horas para o BTC-USD junto com a nuvem Ichimoku / Kumo. Neste caso, vemos que o BTC-USD quebra acima da nuvem de Ichimoku durante 12 de julho de 2016, que também é conhecido como um & # 8216; Kumo breakout & # 8217; .

Isso dá um sinal de alta e nós poderíamos ter entrado em uma posição de compra, uma vez que houve um fechamento de 4 horas acima do Kumo. No entanto, uma estratégia mais esperta é esperar que o mercado teste a zona de suporte fornecida pelo Kumo. Geralmente, se o preço estiver acima do Kumo, o Kumo fornecerá uma zona de suporte. Por outro lado, se o preço estiver abaixo do Kumo, então será uma zona de resistência.

Depois de partir acima do Kumo, o gráfico abaixo mostra que o mercado avançou na nuvem de Ichimoku. No entanto, este é o momento de comprar, já que a relação entre o preço e o Kumo está sinalizando uma tendência de alta e o Kumo atualmente oferece suporte. As posições de compra seriam então sugeridas. Após o empurrão para a nuvem, o mercado encontrou suporte dentro desta zona e continuou a partir de.

US $ 650 para uma alta perto de US $ 685.

Comprar sinal & # 8211; Kumo breakout.

Sinal de venda & # 8211; Kumo breakout.

Abaixo, você pode ver a mesma coisa, mas para uma fuga à desvantagem.

Suporte / resistência multidimensional.

Então, analisamos os sinais que o Kumo dá para identificar o início de uma tendência, mas também oferece uma visão multidimensional de suporte e resistência, como mencionado anteriormente. Por exemplo, considere o gráfico abaixo. Este foi o BTC-USD em maio de 2016.

Como você pode ver abaixo, a profundidade da nuvem Ichimoku varia muito ao longo de duas semanas. A profundidade é uma indicação da volatilidade do mercado e, portanto, da extensão do suporte ou resistência que será encontrada nesta zona.

Quanto mais espesso o Kumo, o maior suporte ou resistência que ele irá fornecer. Quanto mais fino o Kumo, mais fraco será o suporte ou a resistência; Isto é ilustrado abaixo onde uma nuvem fina de Ichimoku foi facilmente quebrada pelo mercado. Portanto, somos mais propensos a ver a mudança de preço seu relacionamento com o Kumo quando o Kumo é relativamente fino.

Além disso, pistas sobre as tendências atuais e futuras são fornecidas pela mudança na cor da nuvem Ichimoku. Por exemplo, no gráfico acima, quando o Kumo passou de verde para vermelho, isso nos advertiu sobre o movimento descendente iminente que comprou BTC-USD tão baixo quanto US $ 435.

Portanto, quando o Kumo começa a mudar de cor, devemos estar prontos para assumir uma posição. Além disso, se mantivermos uma seção fina da nuvem de Ichimoku, que se destaca, devemos antecipar uma quebra do suporte ou resistência fornecida pela nuvem. Por exemplo, um exemplo potente de como você pode usar a nuvem fina é mostrado abaixo.

Prepare-se para assumir a posição longa no início de 17 de agosto, já que esperamos uma fraca resistência da nuvem.

2. Tenkan Sen ou & # 8216; Base & # 8217; linha.

O Tenkan Sen é a média do maior e menor baixo nos últimos 9 períodos e, consequentemente, melhor captura o equilíbrio do mercado e os pontos de suporte / resistência do que uma média móvel simples.

Quando o Tenkan Sen é plano, indica uma condição de tendência no mercado nos últimos 9 períodos. Quando não é plano, o ângulo indica o momento relativo da ação de preço nos 9 períodos anteriores. Se o preço estiver acima do Tenkan Sen, ele atuará como suporte. Por outro lado, o Tenkan Sen oferece resistência quando o preço se processa abaixo dele. Mas dada a natureza a curto prazo deste componente, não é tão confiável como os outros sinais no sistema. No entanto, o preço que atravessa o Tenkan Sen geralmente é um bom indicador de uma mudança de impulso.

Por exemplo, se a ação de preço quebrar acima do Tenkan Sen isso sinaliza uma mudança para o impulso ascendente. Considerando que se o preço se move de cima para baixo, a & # 8216; base & # 8217; linha, isso indica uma maior probabilidade de impulso descendente no curto prazo. No entanto, como em todos os sinais de Ichimoku, isso deve ser avaliado em relação aos outros três componentes.

3. Senha Kijun ou Conversão & # 8216; # 8217; linha.

O terceiro componente é o conversor Kijun Sen ou # 8216; # 8217; linha que é a mais alta alta e menor média baixa nos 26 períodos anteriores. O Senador de Kijun trabalha essencialmente da mesma forma que o Tenkan Sen, mas, uma vez que cobre um período de tempo mais longo, é mais preciso para determinar o impulso e o suporte / resistência. Dois sinais principais são dados pela linha de conversão.

Isso está ilustrado no gráfico abaixo, que mostra que a linha de conversão (azul) fornece um nível mais apertado de suporte e resistência e uma descrição mais precisa do equilíbrio de preços. Além disso, observe que quando a linha de conversão é plana, a ação de preço é atraída para isso e experimentamos a & # 8216; borracha & # 8217; efeito. O preço gira em torno deste nível de equilíbrio, afastando-se de volta para o Kijun Sen. Portanto, podemos comprar / vender se o preço for significativamente menor / maior do que uma linha de conversão plana.

Outro sinal é o cruzamento entre o Tenkan Sen e o Senador de Kijun. O gráfico abaixo mostra como usar essa estratégia.

4. Chikou Span ou & # 8216; Lagging & # 8217; linha.

O intervalo de Chikou ou o # 8216; atraso & # 8217; linha é o tempo atual ajustado para o tempo 26 períodos. O sinal principal dado é a confirmação da tendência. Uma vez que o intervalo Chikou se move de cima para baixo / abaixo para acima da nuvem Ichimoku, isso fornece um sinal. Por exemplo, considere o gráfico abaixo. A flecha destaca que a linha de atraso está se movendo acima do Kumo, fornecendo um sinal de compra. Isso confirma a descoberta de Kumo e confirma fortemente que uma tendência ascendente está em andamento.

Portanto, usamos a linha de atraso para encontrar um nível de suporte, indicado no gráfico com o raio amarelo. Compramos o BTC-USD quando o preço tocar esse nível, o que ocorre após 12 horas ou mais. Depois de testar esse suporte, vemos que a tendência ascendente continua. Para sair deste comércio, também usamos a linha de atraso para determinar uma área de resistência onde a tendência ascendente pode se esvaziar.

Para fazer isso, diminuímos o zoom e descobrimos os picos mais recentes (ou calhas em caso de tendência de baixa) e defina nossos níveis de lucro em conformidade de acordo. Isso é ilustrado abaixo.

O intervalo de Chikou não é convencional, na medida em que ele muda o preço atual para comparar com a ação histórica do preço. Se o período de Chikou estiver acima da ação de preço anterior, então isso é otimista. Considerando que, se o período de Chikou estiver abaixo da ação de preço anterior, isso aponta para ações mais baixas por vir.

Uma imagem integrada.

Use todos os componentes juntos para formar uma imagem integrada. O gráfico abaixo mostra um crossover do Tenkan Sen e do Kijun Sen, que oferece uma oferta arriscada, mas altamente lucrativa para o BTC-USD.

Isso ainda é confirmado pelo período de Chikou quando ele se move acima da nuvem de Ichimoku.

Além disso, neste ponto, o intervalo Chikou também está acima do preço anterior. Portanto, o quadro integrado aponta para uma tendência ascendente, então devemos esperar para que o mercado encontre suporte antes de comprar.

Os intervalos de tempo mais longos são melhores, fornecendo sinais mais confiáveis, como mensalmente, semanalmente, diariamente e 4 horas. Prazos mais curtos geram muito ruído e proporcionam menos confiabilidade e mais oportunidades para sinais falsos. Você também pode querer fazer análise mutli-timeframe, o que o ajudará a lidar com a técnica de Ichimoku. Por exemplo, podemos assistir o gráfico de 4 horas, tomar ações no gráfico de 15 minutos ou 5 minutos; Se o gráfico de 40 horas se aproximar de alta, podemos procurar sinais de compra nos prazos mais baixos e levar essas entradas.

O método Ichimoku baseia-se em probabilidades e os back-testing podem lhe dar uma melhor indicação do risco que você está tomando quando atua em vários sinais. Pessoalmente, eu gostaria de aguardar a confirmação e executar operações de recompensa de menor risco e menor. Os fechamentos mensais e semanais fornecem informações sobre sessões de negociação mais longas e esses sinais Ichimoku são inestimáveis. Por exemplo, considere abaixo o simples sinal de compra fraca dado pelo XEM-BTC, que foi um comércio extremamente lucrativo para o primeiro semestre de 2017. O fechamento semanal foi maior do que a linha de conversão, um sinal de compra fraco.

Abaixo, vemos que o sinal de Ichimoku provou ser confiável, com uma deriva a longo prazo para a nuvem, como sugere o sinal (um ponto acima da linha de conversão geralmente aponta para um retorno ao equilbrium, isto é, o Kumo).

Além disso, você pode combinar esse indicador com o volume para gerar uma perspectiva mais rica. Uma das desvantagens é que o sistema Ichimoku pode ser difícil de começar a sua cabeça no início e leva alguma prática. Além disso, uma desvantagem adicional é que não indica explicitamente onde colocar uma perda de parada, então você também deve descobrir quanto risco você está disposto a tomar e se esse risco está ou não justificado.

Este guia foi atualizado em 23 de outubro de 2017 e será atualizado com mais exemplos / explicações no futuro próximo.

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Estratégias comerciais de Ichimoku.

De IchiWiki - A Referência Definitiva para o Ichimoku Kinko Hyo Charting System.

LEIA ESTE PRIMEIRO!

Ichimoku é um sistema de gráficos integrado finamente sintonizado, onde as cinco linhas funcionam em conjunto para produzir o resultado final. Enfatizamos a palavra "sistema" aqui porque é absolutamente fundamental para entender como usar as várias estratégias de negociação que descrevemos nesta seção. Toda estratégia coberta abaixo é para ser usada e medida contra a "imagem" Ichimoku prevalecente do que isoladamente. Isso significa que, embora um cenário que corresponda a uma determinada estratégia possa ter acontecido, você ainda deve pesar esse sinal em relação ao resto do gráfico, a fim de determinar se ele oferece ou não um comércio de alta probabilidade. Outra maneira de ver isso é que Ichimoku é um sistema e as estratégias discretas para o comércio são meramente "sub-sistemas" dentro desse sistema maior. Assim, analisar a negociação de qualquer uma dessas estratégias a partir de uma abordagem automatizada ou isolada que não leva em conta o resto do que o gráfico de Ichimoku está dizendo que você encontrará um sucesso misto de longo prazo, na melhor das hipóteses.

Não interprete mal a mensagem; as estratégias descritas abaixo são muito poderosas e podem trazer resultados consistentes se usadas com sabedoria - o que está dentro do escopo da imagem Ichimoku maior. Pedimos que você tenha sempre isso em mente ao empregar essas estratégias.

Se você está interessado em discutir essas estratégias de negociação com mais detalhes, tanto com os autores quanto com outros comerciantes de Ichimoku, visite o Kumo Trader Ichimoku Forum.

Tenkan Sen / Kijun Sen Cross.

O tenkan sen / kijun sen cross é uma das estratégias de negociação mais tradicionais dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo. O sinal para esta estratégia é dado quando o tenkan sen atravessa o kijun sen. Se o tenkan sen cruza acima do kijun sen, então é um sinal de alta. Da mesma forma, se o tenkan sen cruza abaixo do kijun sen, então esse é um sinal de baixa. Como todas as estratégias dentro do sistema Ichimoku, o tenkan sen / kijun sen cross precisa ser visto em termos da imagem maior do Ichimoku antes de tomar decisões comerciais, pois isso dará à estratégia as melhores chances de sucesso.

Em geral, a estratégia tenkan sen / kijun sen pode ser classificada em três (3) principais classificações: forte, neutra e fraca.

Veja o gráfico na Figura I abaixo para um exemplo de várias classificações do tenkan sen / kijun sen cross:

Mas espere! Você verificou o período Chikou?

Com estas três principais classificações em mente, vamos adicionar algo mais à equação - a extensão chikou. Como explicamos na seção detalhando o período de Chikou, este componente atua como um "árbitro final" do sentimento e deve ser consultado com todos os sinais comerciais no sistema de gráficos Ichimiku Kinko Hyo. O tenkan sen / kijun sen cross não é diferente. Cada uma das três classificações da cruz TS / KS mencionadas acima pode ser classificada adicionalmente com base na localização do chikou em relação à curva de preços no momento da cruz. Se a cruz é um sinal de "Comprar" e o intervalo do chikou está acima da curva de preços nesse momento, isso aumentará a força desse sinal de compra. Da mesma forma, se a cruz é um sinal de "Vender" e a extensão do chikou está abaixo da curva de preços nesse momento, isso proporcionará confirmação adicional desse sinal. Se a localização do chikou em relação à curva de preços é o oposto do sentimento da cruza TS / KS, então isso irá enfraquecer o sinal.

A entrada para a cruz tenkan sen / kijun sen é muito direta - uma ordem é colocada na direção da cruz uma vez que a cruz foi solidificada por um fim. No entanto, de acordo com as boas práticas comerciais de Ichimoku, o comerciante deve ter em mente todos os níveis significativos de suporte / resistência perto da cruz e considerar se aproximar acima desses níveis antes de executar seu pedido.

A saída de uma cruz tenkan sen / kijun sen variará com as circunstâncias particulares do gráfico. O sinal de saída mais tradicional é uma cruz tenkan sen / kijun sen na direção oposta do seu comércio. No entanto, o gerenciamento de riscos pessoais e as preocupações com o período podem ditar uma saída anterior, ou uma saída com base em outros sinais de Ichimoku, assim como em qualquer outro comércio.

Colocação Stop-Loss.

A estratégia tenkan sen / kijun sen não determina o uso de nenhuma estrutura particular de Ichimoku para a colocação stop-loss, como fazem outras estratégias. Em vez disso, o comerciante deve considerar seu prazo de execução e suas regras de gerenciamento de dinheiro e, em seguida, procurar a estrutura prevalecente apropriada para definir sua parada-perda.

Tome metas de lucro.

Tirem metas de lucro para a estratégia de dezkan sen / kijun sen cross podem ser abordadas de duas maneiras diferentes. Pode ser abordado a partir de uma perspectiva de comerciante dia / swing, onde os objetivos de lucro são definidos usando níveis-chave, ou de uma perspectiva de comerciante de posição, onde o comerciante não estabelece metas específicas, mas espera que a tendência atual seja invalidada por um tenkan sen / kijun sen cross transpiring na direção oposta do seu comércio.

Estudo de caso.

No gráfico 4H da Figura II abaixo, podemos ver uma cruz de tenkan sen / kijun sen de alta no ponto A. Uma vez que esta cruz ocorreu dentro do kumo em si, é considerado um sinal de compra "neutro", então esperamos que o preço saia e feche acima do kumo para confirmar esse sentimento antes de colocar nossa longa entrada. O preço atinge um fim acima do kumo no ponto B (1.5918) e colocamos nossa entrada longa nesse ponto. Para a nossa perda de parada, buscamos o lugar onde nosso sentimento comercial será invalidado. Neste caso, a borda inferior do kumo nos fornece apenas aquilo no ponto C (1.5872).

Uma vez que colocamos nossas ordens de entrada e stop-loss, simplesmente esperamos que o comércio se desenrolle enquanto se mantém atento aos potenciais sinais de saída. O preço sobe bem nos próximos 10 a 11 dias e, no 15º dia do comércio, o preço cai o suficiente para que o tenkan sen passe abaixo do kijun sen no ponto D. Este é o nosso sinal de saída, uma vez que Ichimoku está nos dizendo que o sentimento mudou, então fechamos nossa ordem em 1.6014 no ponto E para um ganho total de mais de 95 pips.

Para o gerenciamento máximo de risco neste comércio, também poderíamos ter movido nosso stop-loss com preço, uma vez que o preço era uma distância conservadora de nossa entrada. Uma opção para fazer isso seria mover o stop-loss com o kumo, mantendo-o logo abaixo da borda inferior. Para um gerenciamento de risco ainda mais apertado, poderíamos ter movido nossa parada-perda com o kijun sen, mantendo-o de 5 a 10 pips abaixo dessa linha à medida que avançava.

Kijun Sen Cross.

O kijun sen cross é uma das estratégias de negociação mais poderosas e confiáveis ​​dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo. Ele pode ser usado em praticamente todos os cronogramas com excelentes resultados, embora seja um pouco menos confiável nos intervalos de tempo mais baixos e diários devido ao aumento da volatilidade nesses cronogramas. O sinal de cruzamento de kijun sen é dado quando o preço atravessa o kijun sen. Se atravessar a curva de preço de baixo para cima, então é um sinal de alta. Se ele cruza de cima para baixo, então é um sinal de baixa. No entanto, como todas as estratégias de negociação dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo, o sinal cruzado de kijun sen precisa ser avaliado contra a imagem maior de Ichimoku antes de se comprometer com qualquer comércio.

Em geral, a estratégia de cruzamento de kijun sen pode ser classificada em três (3) principais classificações: forte, neutra e fraca.

Veja o gráfico da Figura III abaixo para obter um exemplo de várias classificações da cruz do kijun sen:

Chikou expande a confirmação.

Tal como acontece com a estratégia de tenkan sen / kijun sen cross, o experiente comerciante de Ichimoku usará bem a extensão de chikou para confirmar qualquer sinal de cruzamento de kijun sen. Cada uma das três classificações da cruz de kijun sen descrita acima pode ser ainda classificada com base na localização do chikou em relação à curva de preços no momento da cruz. Se a cruz é um sinal de "Comprar" e o intervalo do chikou está acima da curva de preços nesse momento, isso aumentará a força desse sinal de compra. Da mesma forma, se a cruz é um sinal de "Vender" e a extensão do chikou está abaixo da curva de preços nesse momento, isso proporcionará confirmação adicional desse sinal. Se a localização do chikou em relação à curva de preços é o oposto do sentimento da cruz de kijun sen, então isso irá enfraquecer o sinal.

A entrada para a cruz do kijun sen é muito direta - uma ordem é colocada na direção da cruz uma vez que a cruz foi solidificada por um fim. No entanto, de acordo com as boas práticas comerciais de Ichimoku, o comerciante deve ter em mente todos os níveis significativos de suporte / resistência perto da cruz e considerar se aproximar acima desses níveis antes de executar seu pedido.

Um comerciante sai de um comércio cruzado de kijun sen após a parada de perda se desencadear quando o preço atravessava o senador do kijun na direção oposta do seu comércio. Assim, é fundamental que o comerciante mova sua parada-perda em bloqueio com o movimento do kijun sen para maximizar seus lucros.

Colocação Stop-Loss.

A estratégia de kijun sen cross é única entre as estratégias de Ichimoku, na medida em que a perda de stop do comerciante é determinada e gerenciada pelo próprio kijun. Isto é devido à forte representação do equilíbrio de preços do kijun sen, o que o torna um excelente determinante do sentimento. Assim, se o preço voltar atrás abaixo do kijun sen depois de executar uma cruz bullish kijun sen, então isso é uma boa indicação de que um impulso insuficiente está presente para promover o sentimento otimista crescente.

Ao entrar em uma troca em uma cruz de kijun sen, o comerciante irá rever o valor atual do kijun sen e colocar sua parada de perda de 5 a 10 pips no lado oposto do kijun sen que sua entrada é colocada. O número exato de pips para o "buffer" de stop-loss acima / abaixo do kijun sen dependerá da dinâmica do comportamento histórico do par e do preço em relação ao kijun sen, bem como a tolerância ao risco do comerciante individual, mas 5 a 10 pips devem ser apropriados para a maioria das situações. Ao olhar para entrar em Curto, o comerciante procurará colocar sua perda de parada logo acima do atual kijun sen e, ao procurar entrar em Long, o comerciante colocará sua parada-perda logo abaixo do atual kijun sen.

Uma vez que o comércio está em andamento, o comerciante deve mover o stop-loss para cima / para baixo com o movimento do kijun sen, mantendo sempre o "buffer" de 5 a 10. Desta forma, o próprio kijun se comporta como um "fim de perda de perda" e permite ao comerciante manter uma forte posse no gerenciamento de riscos, ao mesmo tempo em que maximiza os lucros.

Tome metas de lucro.

A obtenção de metas de lucro para a estratégia de cruzamento de kijun sen pode ser abordada de duas maneiras diferentes. Pode ser abordado a partir de uma perspectiva de comerciante de dia / swing, onde os objetivos de lucro são definidos usando níveis-chave, ou de uma perspectiva de comerciante de posição, onde o comerciante não estabelece alvos específicos, mas espera que a tendência atual seja invalidada pelo preço que atravessa sobre o kijun sen na direção oposta do seu comércio.

Estudo de caso.

No gráfico 1D da Figura IV abaixo para USD / CHF, podemos ver uma cruz bullish kijun sen no ponto A. Enquanto a cruz inicial está acima do kumo e, portanto, uma cruz relativamente forte, ainda está abaixo de um nível de chikou muito chave (não visível neste gráfico), então esperamos até chegar um ponto acima desse nível de chave antes de entrar no ponto B . Neste ponto, também temos o benefício adicional da confirmação de um cruzeiro tenkan sen / kijun sen e um bom ângulo para o kijun sen, reforçando ainda mais nossas perspectivas de ação de preços mais alta. Para nossa perda de parada, seguimos as diretrizes da estratégia de negociação de kijun sen e colocamos 10 pips abaixo do kijun sen dominante no ponto C.

Uma vez que colocamos nossas ordens de entrada e perda de parada, simplesmente esperamos que o comércio se desenrolle enquanto continuamente anda nossa parada com o kijun sen. O preço aumenta muito bem nos próximos 40 dias, ficando bem acima do kijun sen. Após esse ponto, o preço começa a cair e, no 44º dia, o preço atravessa o kijun sen e atinge a nossa perda de stop no ponto D fechando nosso comércio e compensando-nos um lucro de 641 pips.

Kumo Breakout.

O comércio de Kumo Breakout ou "Kumo Trading" é uma estratégia de negociação que pode ser usada em vários cronogramas, embora seja amplamente utilizada nos quadros de tempo mais altos (por exemplo: Diariamente, Semanalmente, Mensalmente) do comerciante de posições. Kumo breakout trading é a forma mais pura de negociação de tendências oferecida pelo sistema de gráficos Ichimoku, uma vez que se refere exclusivamente ao relacionamento do kumo e do preço para os seus sinais. É uma negociação de "grande imagem" que foca apenas se o preço está sendo negociado acima ou abaixo do kumo prevalecente. Em poucas palavras, o sinal para prolongar a negociação de Kumo é quando o preço se fecha acima do kumo prevalecente e, da mesma forma, o sinal é curto quando o preço se fecha abaixo do kumo predominante.

Veja o gráfico da Figura V abaixo para obter um exemplo de um sinal de compra de breakout do kumo:

A entrada para a estratégia de negociação breakout do kumo é simples - quando o preço fecha acima / abaixo do kumo, o comerciante coloca um comércio na direção do breakout. No entanto, o cuidado precisa ser tomado para garantir que o breakout não seja um "falso na cabeça", que pode ser especialmente prevalente quando a fuga ocorre a partir de um kumo plano / superior. Para garantir que a parte superior / inferior plana não atrairá preço de volta para o kumo, é sempre aconselhável procurar outra estrutura de Ichimoku para "ancorar" sua entrada para apenas acima / abaixo do breakout do kumo. Esta âncora pode ser qualquer coisa a partir de um nível-chave fornecido pela extensão chikou, uma sombra kumo ou qualquer outra estrutura apropriada que possa atuar como suporte / resistência adicional para solidificar a direção e o impulso do comércio.

Os comerciantes de Kumo Breakout também fazem bom uso do sentimento do líder do kumo antes de se comprometerem com um comércio. Se o kumo principal é um Bear kumo e o kumo breakout também é Bear, então é um sinal muito bom de que o breakout não é uma aberração da volatilidade excessiva, mas sim uma verdadeira indicação do sentimento do mercado. Se o kumo principal contradizer a direção da fuga, então o comerciante pode querer aguardar até o kumo concordar com a direção do comércio ou usar um tamanho de posição mais conservador para explicar o risco aumentado.

A saída de um comércio de kumo é a parte mais fácil de todo o comércio. O comerciante simplesmente espera que sua parada de perda seja desencadeada à medida que o preço sai do lado oposto do kumo no qual o comércio está transpirando. Uma vez que o comerciante vem acompanhando constantemente a perda de perdas com o kumo durante todo o período de vida do comércio, isso garante que eles maximizem seus lucros e minimizem seus riscos.

Colocação Stop-Loss.

Sendo uma estratégia de negociação de tendências "grande imagem", a perda de parada para a estratégia de breakout do kumo é colocada no ponto em que a tendência foi invalidada. Assim, a perda de parada para um comércio de quedas de kumo deve ser colocada no lado oposto do kumo que o comércio está transpirando, 10 a 20 pips longe do limite do kumo. Se o preço conseguir chegar ao ponto de stop-loss, o comerciante pode estar relativamente seguro de que ocorreu uma grande mudança de tendência.

Tome metas de lucro.

Embora as metas de lucro de tirar proveito tradicional possam ser usadas com a estratégia de negociação de breakout do kumo, ela está mais em linha com a abordagem de negociação de tendências a longo prazo para simplesmente mover o stop-loss up / down com o kumo à medida que amadurece. Este método permite que o comércio aproveite ao máximo a tendência sem fechar o comércio até que a ação de preços dita inequivocamente que a tendência acabou.

Estudo de caso.

No gráfico semanal na Figura VI abaixo para AUD / USD, podemos ver um breakout de kumo em baixa ocorrendo no ponto A. Nós também vemos que esse kumo principal é claramente mais baixista, o que atua para confirmar nosso sentimento de breakout. Dado que o preço está saindo de um kumo de fundo plano e que queremos reduzir qualquer risco de entrar em uma falha falsa, buscamos um fechamento abaixo do último suporte de extensão chikou em .7600 antes de entrar. O fim que procuramos é alcançado pouco depois no ponto B e entramos em curto.

Para a nossa perda de parada, seguimos a diretriz de fragmentação do kumo de colocá-la 10 a 20 pips do lado oposto do kumo, onde nossa fuga está ocorrendo. Neste caso, colocamos 20 pips longe do topo do kumo acima da nossa vela de entrada no ponto C (.7994).

Uma vez que colocamos nossas ordens de entrada e stop-loss, meramente esperamos que o comércio se desenrolle enquanto continuamente deslocamos nosso stop-loss para baixo com o kumo prevalente. Dado que estamos usando o gráfico semanal como nosso prazo de execução, nos preparamos para um comércio de longo prazo. Neste caso, quase dois anos depois, os preços aumentam o suficiente para sair do kumo para o outro lado, onde desencadeia nossa ordem de compra cerca de 20 pips no ponto D nos compensando mais de 1100 pips no processo.

Senkou Span Cross.

O senkou span cross é uma das estratégias de negociação menos conhecidas dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo. Isto deve-se principalmente ao fato de que a cruz do intervalo senkou costuma ser mais comumente usada como uma confirmação adicional com outras estratégias de negociação ao invés de ser usada como uma estratégia comercial autônoma por direito próprio. No entanto, é, no entanto, uma estratégia sólida de negociação de tendências e definitivamente pode ser usada por conta própria.

Dado que a estratégia de cruzamento de senkou span, como a estratégia de negociação de kumo, utiliza o kumo para a geração de sinal, é melhor empregado nos quadros de tempo mais longos do gráfico do Diário e acima. O sinal de cruzamento de intervalo de senkou é dado quando o alcance do senkou A linha cruza sobre a linha B da linha B do kok do senkou. Se o alcance do Senkou A cruza o limite do Senkou B de baixo para cima, então é um sinal de alta. Se ele cruza de cima para baixo, então é um sinal de baixa. No entanto, como todas as estratégias de negociação dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo, o sinal cruzado de intervalo senkou precisa ser avaliado contra a "imagem" Ichimoku maior antes de se comprometer com qualquer comércio.

O fato de se manter em mente com a estratégia de cruzamento de senkou é que o sinal "cruzado" ocorrerá 26 períodos antes da ação de preço, já que o kumo é deslocado em 26 períodos para o futuro. Esta relação é óbvia quando se olha para o preço atual em um gráfico ao vivo, mas menos, quando se olha para a ação do preço histórico. Além disso, enquanto todas as estratégias de Ichimoku devem ser exercidas com a imagem Ichimoku maior em mente, isso é particularmente importante com a cruz de intervalo senkou. Assim, determinar a tendência geral em quadros de tempo mais altos e, em seguida, tomar apenas sinais de extensão de senkou que se alinham com essa tendência nos prazos mais baixos é a melhor implementação da estratégia de extensão de senkou.

Em geral, a estratégia de cruzamento do intervalo senkou pode ser classificada em três (3) principais classificações: fortes, neutras e fracas.

O gráfico da Figura VII abaixo mostra algumas classificações da cruz de intervalo senkou. As linhas verticais tracejadas representam a relação de 26 períodos entre o preço e a cruz de intervalo senkou. Assim, o ponto A representa uma cruz de intervalo de velocidade senkou que pode ser categorizada como um sinal de compra "forte" devido ao fato de que o preço (ponto B), no ponto da cruz, estava negociando acima do kumo. Da mesma forma, o ponto C representa um cruzamento de limite de beco descendente que gerou um forte sinal de venda devido à localização do preço no ponto D abaixo do kumo. O cruzamento de senkou no ponto E gerou um sinal de compra neutro, pois o preço (ponto F) estava sendo negociado dentro do kumo nesse ponto.

A entrada para a estratégia de negociação cruzada do senkou span é relativamente simples, porém, como mencionado acima, as inscrições exigem ainda mais atenção à tendência geral em prazos superiores antes de executar qualquer transação. Depois de determinar a tendência nos intervalos de tempo mais altos, o comerciante procura uma cruz de intervalo de senkou nova na mesma direção que a tendência geral que se solidificou ao fechar o prazo de execução. Uma vez que eles identificam uma oportunidade adequada, eles iniciam uma posição na direção do sentimento do senkou span. Como em todas as estratégias de negociação de Ichimoku, os comerciantes serão bem avisados ​​para considerar a força relativa da cruz (localização do preço em relação ao kumo), bem como o sentimento fornecido pelos componentes restantes do Ichimoku no momento da cruzar para assegurar a entrada mais ideal.

Vale a pena mencionar aqui que o sinal forte de touro (comprador) delineado em nosso primeiro gráfico que aconteceu em abril de 2005, embora tecnicamente forte de uma perspectiva 1D, não estava alinhado com a tendência de queda geral no local nos gráficos semanais e mensais . Assim, os comerciantes que tomam esse sinal comercial e usam uma cruz de intervalo senkou na direção oposta, pois seu sinal de saída realmente perderia pips. Isso ressalta a importância de avaliar o sentimento em vários prazos e negociar com a tendência geral.

A saída de um cruzamento cruzado de senkou é geralmente sinalizada por uma cruz de intervalo senkou na direção oposta do comércio, embora outros sinais de saída possam ser tomados dependendo da tolerância ao risco e das metas de lucro do comerciante.

Colocação Stop-Loss.

Sendo uma estratégia de negociação de tendências de "grande imagem" como a estratégia de breakout do kumo, a perda de perdas para a estratégia de cruzamento de senkou é colocada no lado oposto do kumo que o comércio está transpirando, 10 a 20 pips longe do limite do kumo .

Tome metas de lucro.

Embora as metas de lucro tradicionais sejam usadas com a estratégia de negociação cruzada do senkou span, ela está mais em linha com a abordagem de negociação de tendências de longo prazo para esperar por uma cruz de intervalo senkou para transpirar na direção oposta do comércio antes de fechar o posição. Este método permite que o comércio aproveite ao máximo a tendência sem fechar o comércio até que a ação de preços dita inequivocamente que a tendência acabou.

Estudo de caso.

No gráfico Diário da Figura VIII abaixo para USD / CAD, podemos ver uma cruz de buraco de cruzamento de senkou no ponto A. Esta cruz corresponde à vela no ponto B. Uma vez que a vela se fechou logo abaixo do kumo, o sinal é considerado um forte, dado que seu sentimento concorda com o sentimento do cruzamento de intervalo senkou de baixa. Além disso, confirmamos que a direção desse sinal está alinhada com a tendência de queda geral no local nos intervalos de tempo semanais e mensais, então sabemos que estamos negociando com a tendência. No entanto, estamos desconfiados do kumo de fundo plano, apenas à direita da vela, o que pode atuar como atraente por preço, então procuramos um ponto de entrada conservador que assegurará que não fiquemos presos em falhas falsas. O último suporte da extensão chikou em 1.2292 parece um bom ponto de ancoragem para garantir isso. O preço fecha abaixo deste ponto alguns dias depois em 1.2290 e entramos no ponto C.

Para a nossa perda de parada, seguimos a diretriz de descoberta do kumo de colocá-la 10 a 20 pips do lado oposto do kumo onde nosso comércio está ocorrendo. Neste caso, colocamos 20 pips longe do topo do kumo acima da nossa vela de entrada no ponto D (1.2542).

Uma vez que colocamos nossas ordens de entrada e stop-loss, esperamos que o comércio se desenrolle, enquanto continuamente deslocamos nossa parada-perda para baixo com o kumo prevalecente. Nesse caso, um pouco mais do que quatro meses depois, o alcance dos preços criou uma nova cruz de intervalo senkou na direção oposta do nosso comércio no ponto E, correspondente à vela no ponto F, onde fechamos nosso comércio em 1.1908, compensando-nos mais de 380 pips no processo.

Chikou Span Cross.

Para aqueles que estiveram usando o sistema de gráficos Ichimoku Kinko Hyo por qualquer período de tempo, a utilização da estratégia de cruzamento de chikou span deve ser como uma segunda natureza. Por quê? Porque a cruz do chikou span é essencialmente a "confirmação da extensão chikou" que os comerciantes inteligentes de Ichimoku utilizam para confirmar o sentimento do gráfico antes de entrar em qualquer comércio. Esta confirmação vem sob a forma de cruzamento de chikou através da curva de preços na direção do comércio proposto. Se atravessar a curva de preços de baixo para cima, então é um sinal de alta. Se ele cruza de cima para baixo, então ele é considerado um sinal de baixa.

Assim, já conhecemos o poder da cruz do chikou span através de sua utilização como estratégia de confirmação. No entanto, quando usado em algumas diretrizes simples, o Chikou span cross pode ser usado como sua própria estratégia de negociação autônoma com muito bom sucesso.

Como muitas outras estratégias de negociação de Ichimoku, a estratégia de cruzamento de chikou span usa a relação de preço com o kumo para categorizar seus sinais em três (3) principais classificações: forte, neutra e fraca.

O gráfico da Figura IX abaixo fornece vários exemplos do cruzamento da extensão chikou. Dado o fato de que o período de Chikou é uma medida de preço de fechamento deslocado 26 períodos para o passado, devemos sempre ter em mente tanto a localização do chikou em relação à curva de preço (a própria "cruz") e a vela atual e sua relação com o kumo. Assim, o ponto A1 é o ponto em que o intervalo de chikou atravessou a curva de preço para baixo e o ponto A2 é a vela de fechamento que iniciou essa cruz de baixa. No entanto, uma vez que a vela no ponto A2 estava acima do kumo predominante no ponto da cruz, este sinal particular seria categorizado como uma cruz "baixa" baixa. Uma forte cruz de alta pode ser vista nos pontos B1 e B2, uma vez que o intervalo chikou cruzou para cima através da curva de preço e a vela de encerramento naquele momento estava acima do kumo predominante. Os pontos C1 e C2 representam uma fraca cruz de baixa desde que passaram acima do kumo predominante.

A entrada para a cruz da extensão chikou é relativamente direta - o comerciante inicia uma posição na direção da cruz de intervalo chikou depois de levar em consideração a força da cruz e outros sinais gráficos. Para a maior probabilidade de sucesso, o comerciante também procurará o próprio Chikou para estar livre do kumo, já que o intervalo chikou pode geralmente interagir com o kumo como a curva de preços.

A saída mais tradicional para uma troca cruzada de chikou geralmente é sinalizada por uma cruz de intervalo chikou na direção oposta do comércio, embora outros sinais de saída possam ser tomados dependendo da tolerância ao risco e das metas de lucro do comerciante.

Colocação Stop-Loss.

A estratégia chikou span não determina o uso de nenhuma estrutura particular de Ichimoku para a colocação stop-loss, como fazem outras estratégias. Em vez disso, o comerciante deve considerar seu prazo de execução e suas regras de gerenciamento de dinheiro e, em seguida, procurar a estrutura prevalecente apropriada para definir sua parada-perda.

Tome metas de lucro.

Tirem de metas de lucro para a estratégia de cruzamento de chikou span pode ser abordada de uma das duas formas diferentes. Pode ser abordado a partir de uma perspectiva de comerciante dia / swing, onde os objetivos de lucro são definidos usando níveis-chave, ou a partir de uma perspectiva de comerciante de posição, onde o comerciante não estabelece alvos específicos, mas espera que a tendência atual seja invalidada por um período de Chikou cruzamento cruzado na direção oposta do seu comércio.

Estudo de caso.

No gráfico Diário da Figura X abaixo para USD / CHF, podemos ver um cruzamento alcista do intervalo chikou no ponto A. No entanto, embora seja tecnicamente uma cruz forte, a extensão chikou ainda está abaixo da resistência significativa fornecida pelos dois pontos de extensão chikou em 1.2090. Além disso, o tenkan sen e kijun sen estão em uma configuração plana que não fornece nenhuma confirmação adicional. Assim, esperamos uma configuração mais convincente antes de entrar Long. Isso é alcançado cinco (5) dias depois no ponto B1 quando o intervalo chikou se move de volta através da curva de preços após um breve mergulho abaixo. Esperamos que a vela diária feche e depois entre em 1.2164 no ponto B2. A nossa confiança nessa entrada é aumentada pelo aumento de tenkan sen / kijun sen que já ocorreu.

Para a nossa perda de parada, consideramos as estruturas prevalecentes e decidimos colocá-lo logo abaixo do kijun sen em 1.1956, uma vez que uma cruz abaixo desse ponto não só terá o chikou span executando uma nova cruz de baixa, mas também terá preço executando uma baixa kijun sen cross, ambos os quais invalidariam nossa posição longa.

Uma vez que colocamos nossas ordens de entrada e stop-loss, esperamos que o comércio se desenrolle. Dependendo do nosso estilo de negociação, poderíamos optar por rastrear nossa parada-perda, juntamente com o kijun sen, para manter uma força mais severa no gerenciamento de riscos ou poderíamos utilizar o método mais tradicional de aguardar um cruzamento de chikou na direção oposta ao nosso comércio . Neste caso, uma cruz de intervalo de chikou na direção oposta ocorre um pouco menos de dois meses depois (Ponto C1) em 1.2619 (Ponto C2) e fechamos nosso comércio por um ganho de mais de 450 pips. Vale ressaltar que, mesmo que a cruz do chikou se cruze sozinha, seria considerada tecnicamente "fraca" devido à sua localização acima do kumo, é reforçada por um cruzeiro tenkan sen / kijun sen transversal para formar um padrão de três linhas de baixa . Alternativamente, se tivéssemos escolhido usar o kijun sen como nossa parada final neste comércio, em vez de aguardar um cruzamento de chikou span, teríamos saído em algum lugar ao redor do nível 1.2735, o que nos teria compensado mais de 560 pips.

Ichimoku Cloud Trading Strategy.

Índice.

Ichimoku Cloud Trading Strategy.

Introdução.

Mesmo que o nome implique uma nuvem, o Ichimoku Cloud é realmente um conjunto de indicadores projetados como um sistema comercial autônomo. Esses indicadores podem ser usados ​​para identificar suporte e resistência, determinar a direção da tendência e gerar sinais comerciais. Ichimoku Kinko Hyo, que é o nome completo, traduz-se em "um gráfico de equilíbrio de um olhar". Com um olhar, os cartistas podem identificar a tendência e procurar sinais potenciais dentro dessa tendência.

Definindo os Indicadores.

Existem cinco linhas no gráfico da nuvem de Ichimoku em qualquer momento, então deixe rever os indicadores antes de analisar a estratégia em profundidade. Veja o nosso ChartSchool para um artigo detalhado sobre o Ichimoku Cloud. O nome japonês é mostrado primeiro e o equivalente em inglês é mostrado em parênteses. Este artigo usará os equivalentes em inglês.

Tenkan-sen (Linha de conversão): (9-períodos altos + 9-períodos baixos) / 2.

Em um gráfico diário, esta linha é o ponto médio do intervalo alto-baixo de 9 dias, que é quase duas semanas.

Kijun-sen (Linha Base): (26-período alto + 26-período baixo) / 2.

Em um gráfico diário, esta linha é o ponto médio do intervalo alto-baixo de 26 dias, que é quase um mês.

Senkou Span A (Leading Span A): (linha de conversão + linha base) / 2.

Este é o ponto médio entre a Linha de conversão e a Linha base. O Leading Span A forma um dos dois limites da Nuvem. É referido como "Leading" porque é plotado 26 períodos no futuro e forma o limite de nuvem mais rápido.

Senkou Span B (Leading Span B): (52-períodos altos + 52-períodos baixos) / 2.

No gráfico diário, esta linha é o ponto médio do intervalo alto-baixo de 52 dias, que é pouco menos de 3 meses. A configuração de cálculo padrão é 52 períodos, mas pode ser ajustada. Este valor é representado em 26 períodos no futuro e forma o limite mais lento da Nuvem.

Chartists usam a nuvem real para identificar a tendência geral e estabelecer um viés de negociação. Uma vez que um viés de negociação é estabelecido, os cartistas aguardam uma correção quando os preços cruzarem a Linha Base (linha vermelha). Um sinal real dispara quando os preços cruzam a Linha de Conversão (linha azul) para sinalizar um fim para a correção.

Essa estratégia de negociação estabelecerá três critérios para um sinal de alta. Primeiro, o viés de negociação é otimista quando os preços estão acima da linha mais baixa da nuvem. Em outras palavras, os preços estão acima da nuvem ou permanecem acima do suporte da nuvem. Em segundo lugar, o preço se move abaixo da Base Line para sinalizar uma redução e melhorar a relação risco-recompensa para novas posições longas. Em terceiro lugar, um sinal de alta desencadeia quando os preços se invertem e se deslocam acima da linha de conversão.

Como você pode ver, os três critérios não serão atendidos em apenas um dia. Existe uma ordem pecking para o processo. Primeiro, a tendência é otimista conforme definido pela nuvem. Em segundo lugar, o estoque puxa para trás com um movimento abaixo da Linha Base. Em terceiro lugar, o estoque volta para trás com um movimento acima da linha de conversão.

Há também três critérios para um sinal de baixa. Primeiro, o viés de negociação é descendente quando os preços estão abaixo da linha mais alta da nuvem. Isso significa que o preço está abaixo da nuvem ou ainda não é quebrou acima da resistência da nuvem. Em segundo lugar, o preço se move acima da Base Line para sinalizar um salto dentro de uma maior tendência de baixa. Em terceiro lugar, um sinal de baixa se desencadeia quando os preços se invertem e se deslocam abaixo da Linha de conversão.

Exemplo de Negociação.

Os exemplos abaixo mostram Sandisk (SNDK) com cinco vieses comerciais diferentes ao longo de um período de doze meses. Mesmo que o estoque diminuiu de janeiro de 2011 a agosto de 2011, o viés de negociação mudou três vezes de janeiro a junho (caixa azul). Os sinais 1 e 2 resultaram em whipsaws porque o SNDK não segurou a nuvem. O viés de negociação pode mudar frequentemente para estoques voláteis porque a nuvem é baseada em indicadores de atraso.

É necessária uma tendência relativamente forte para sustentar um viés de negociação. Os preços permanecem acima da linha inferior da nuvem durante uma forte tendência de alta e abaixo da linha superior da nuvem durante uma forte tendência de baixa. O viés de negociação mudou para baixa no início de junho e manteve-se descendente quando um forte declínio se desenrolou. Houve dois sinais de venda durante esse período. O sinal 3 resultou em um chicote, mas o Sinal 4 precedeu um declínio acentuado.

Após uma forte reversão em agosto, o viés de negociação tornou-se otimista com a fuga em setembro e permaneceu otimista à medida que o avanço se estendia. O primeiro pullback produziu um sinal de compra (5) com um mergulho abaixo da Linha Base (vermelho) e subsequente movendo-se acima da Linha de Conversão (azul). Houve mais dois sinais de compra durante o período de consolidação (6 e 7).

Chartists podem usar volume para confirmar sinais, especialmente comprar sinais. Um sinal de compra com volume em expansão teria mais peso do que um sinal de compra em baixo volume. A expansão do volume mostra um forte interesse e isso aumenta as chances de um avanço sustentável.

Os cartistas também precisam considerar uma estratégia para paradas, que pode ser baseada em indicadores ou níveis-chave no gráfico de preços reais. A baixa, pouco antes de um sinal de compra, seria lógico para uma perda de parada inicial após um sinal de compra. O alto antes de um sinal de venda seria lógico para uma perda de parada inicial após um sinal de venda.

Uma vez que o comércio está em andamento e os preços se movem em uma direção favorável, os cartistas devem considerar uma parada para bloquear os lucros. O exemplo acima mostra Novellus (NVLS) com o Parabolic SAR para arrastar paradas. A janela indicadora mostra o alcance real médio (ATR), que pode ser usado para definir uma parada de tipo de volatilidade. Alguns comerciantes param para dois ATRs abaixo dos preços atuais para posições longas e duas ATR acima dos preços atuais em posições curtas.

Conclusões.

Este sistema Cloud Ichimoku fornece aos carismáticos um meio para identificar um viés de negociação, identificar correções e pontos de viragem de tempo. A nuvem define o tom geral e fornece uma perspectiva mais longa sobre a tendência de preços. A linha de conversão (azul) é um indicador de curto prazo destinado a capturar as voltas no início. Pegar a virada cedo irá melhorar a relação risco-recompensa para os negócios. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico da IBM com a estratégia de negociação Ichimoku.

Análises sugeridas.

Ichimoku Buy Signal.

Esta pesquisa procura estoque em um sinal de compra Ichimoku.

Ichimoku Sell Signal.

Esta varredura procura por ações em um Sinal de Venda Ichimoku.